Asignaturas obligatorias en el Postgrado de Investigación de Operaciones
A continuación se muestran los contenidos de las asignaturas obligatorias en el Postgrado de Investigación de Operaciones, tanto para el programa de Maestría como para el programa de Especialidad.
Es posible tomar una asignatura obligatoria en un plan y cursarla como electiva en el otro plan.
Si desea obtener una copia de las mismas, se ofrece la posibidad de descargarlas, y en caso de requerir que los mismos sean sellados, imprímalos en una hoja tamaño carta, por ambos lados, y llévelo a la sede del Departamento.
A continuación se muestran los contenidos de las asignaturas obligatorias en el Postgrado de Investigación de Operaciones, tanto para el programa de Maestría como para el programa de Especialidad.
Es posible tomar una asignatura obligatoria en un plan y cursarla como electiva en el otro plan.
Si desea obtener una copia de las mismas, se ofrece la posibidad de descargarlas, y en caso de requerir que los mismos sean sellados, imprímalos en una hoja tamaño carta, por ambos lados, y llévelo a la sede del Departamento.
Asignaturas obligatorias a ambos programas
Análisis Económico de Decisiones
Asignaturas obligatorias solo a Maestría
Asignaturas obligatorias solo a Especialidad
INFERENCIA ESTADÍSTICA
CÓDIGO: 8080720
N° DE UNIDADES: Tres (3)
TIPO DE ASIGNATURA: Electiva para Maestría y Obligatoria para Especialización
OBJETIVOS GENERALES.-
Al finalizar este curso el estudiante estará en capacidad de:
- Formular un modelo de regresión lineal adecuado a una situación dada.
- Detectar las anomalías que ocurren por violación de los supuestos de base.
- Manejar las limitaciones que ocurren por violación de los supuestos de base.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.-
Al finalizar este curso el estudiante estará en capacidad de:
- Explicar la naturaleza del análisis de regresión.
- Realizar análisis de regresión con dos variables y análisis de regresión múltiple.
- Explicar los efectos de la violación de los supuestos de base del modelo de regresión.
- Aplicar algunas formas especiales de los modelos de regresión como por ejemplo modelos con variables "dummy", logit, probit y ecuaciones simultáneas.
- Explicar el funcionamiento del modelo de mínimos cuadrados de dos etapas.
RESÚMEN DE CONTENIDOS.-
Tema 1:
Origen del término regresión. Interpretación moderna del término regresión. Terminología y notación. Metodología de análisis. El uso de la Econometría.
Tema 2:
El concepto de Función de Regresión Poblacional (FRP). Significado del término Lineal. Especificación estocástica de la FRP y la Función de Regresión Muestral (FRM). El método de mínimos cuadrados ordinarios: Supuestos, propiedades y solución. El coeficiente de determinación r2. El supuesto de normalidad. Intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. Interpretación de resultados.
Tema 3:
Regresión por el origen. Escalamiento y unidades de medidas. Formas funcionales de modelos de regresión: Modelos semilog, log-log, log-lin, lin-log. Transformación inversa. El concepto de elasticidad.
Tema 4:
Modelo de tres variables. Significado de los coeficientes de regresión parcial. Supuestos del método de mínimos cuadrados. Cálculo de estimadores: Varianza y errores estándar. El coeficiente de determinación múltiple R2 y el coeficiente de determinación múltiple ajustado. Coeficientes de correlación parcial. Modelos de polinomios. Intervalos de confianza y prueba de hipótesis. Prueba F. Contribución marginal o incremental de nuevas variables. Mínimos cuadrados restringidos. Enfoque matricial. Selección de modelos: Uso de R2 y otros criterios: AIC, SBC, Cp.
Tema 5:
Multicolinealidad: naturaleza, consecuencias, detección y acciones correctivas. Heteroscedasticidad: naturaleza, consecuencias, detección gráfica, Pruebas de Park, Glejser, Goldfeld-Quandt, método de mínimos cuadrados generalizado. Autocorrelación: naturaleza, consecuencias, detección gráfica, pruebas de Durbin-Watson, Theil-Nagar, prueba de los signos, acciones remediales: procedimiento de Cochrane-Orcutt, Durbin, Hildreth-Lu.
Tema 6:
Uso de variables "dummy". Modelos logit y probit. Modelos de ecuaciones simultáneas: el método de mínimos cuadrados de dos etapas.
Tema 7:
Análisis de los efectos factoriales. Análisis de varianza con dos factores, Introducción al diseño de experimentos.
En caso de necesitar este programa sellado, descarge este archivo, lo imprime por ambas caras y lo lleva a la sede del Departamento para su sellado.
